build and play 3d v1

سیسمونی نوزاد, مدل تخت و کمد اتاق کودک, مدل تخت و کمد بچگانهسرویس خواب و دکوراسیون اتاق خواب کود رویس خواب نوزاد مناسب اتاق خواب کوچکمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب برای پدر مادرهایی که در انتظار تولد فرزندشان هستند ید وسایل و آماده سازی اتاق برای نوزادشان یک سرگرمی لذت بخش و دوست داشتنی است. در این میان انتخاب سرویس خواب یکی از مهم ترین انتخاب هاست چرا که جز اصلی دکوراسیون اتاق کودک است و در زیبا شدن اتاق کودک خیلی تاثیرگذار است، ضمن اینکه کودک تقریبا تا حدود سه سالگی از آن استفاده میکند، بنابر این انتخاب یک سرویس خواب زیبا که در عین حال برای کودک ایمن هم باشد اهمیت زیادی دارد. مجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب در انتخاب تخت کودکتان نخستین موردی که باید در نظر بگیرید ایمنی آن است، بهتر است از تخت های حفاظ دار با حفاظ ثابت استفاده کنید، فاصله حفاظ هم باید حداکثر ۵-۶ سانتی متر باشد تا سر نوزاد در آن گیر نکند، به طور کلی هرچه فاصله حفاظ ها کمتر باشد برای نوزاد ایمن تر است. جنس تشک هم باید مرغوب و از الیاف طبیعی باشد تا به پوست نوزاد آسیبی نرسد. همچنین توجه کنید که به هنگامی که کودکتان را در تخت میخوابانید ملحفه و بالش های اضافی روی تخت کودک نباشد، اگر برای تزیین تخت کودکتان از ن ها و بالش های رنگی استفاده کرده اید به هنگام خواب نوزاد آنها را بردارید. در انتخاب رنگ برای سرویس تخت و کمد نوزاد میتوانید از رنگهای شاد و روشن استفاده کنید تا اتاق کودکتان شاد و زیبا باشد، ولی در عین حال به اعتقاد خیلی ها سرویس خواب با رنگ اصلی چوب همیشه شیک و زیباست، اگر قصد یک سرویس خواب به رنگ چوب دارید میتوانید با استفاده از رنگ ملحفه و سایر وسایلی که به اتاق کودکتان اضافه میکنید مانند انواع عروسکها و یا با رنگ دیوارها به اتاق کودکتان رنگ بدهید و به آن جذ ت ببخشید. برای کمد هم هرچند یک کمد بزرگ و جادار خیلی ایده آل است اما اگر مشکل جا دارید میتوانید از کمدهای کوچکتر استفاده کنید و حتی میتوانید از ید کمد صرفنظر کنید و بجای آن از تخت های کمد دار استفاده کنید. مجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب زیباترین دکوراسیون اتاق خواب کودک، دکوراسیون اتاق خواب کوچک، دکوراسیون اتاق خواب کلاسیک و لاکچری، زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب مدرن، چیدمان در اتاق خواب کوچک، دکوراسیون جدید و شیک اتاق خواب پسرانهمجموعه جدیدترین و شیک ترین مدل تخت و کمد نوزاد | ع مدل سیسمونی و سرویس خواب
در این مقاله آموزش جامعی از کار با فروشگاه گوگل پلی (google play store) پلتفرم اندروید را ارائه خواهیم کرد. با استفاده از این آموزش شما قادر به ، آپدیت و مدیریت اپلیکیشن ها توسط گوگل پلی استور خواهید بود.فرقی نمی کند این نخستین گوشی هوشمند شما یا نخستین باری است که در پلتفرم اندروید استفاده می کنید. دلایل زیادی برای دوست داشتن آن وجود دارد و بیشتر این علایق را می توان در برخی اپلیکیشن ها که بر روی گوشی (یا تبلت) خود نصب می کنید یافت. فروشگاه گوگل پلی ، فروشگاه اپلیکیشن های گوگل است و استفاده از آن به جای دیگر منابع اپلیکیشن ها از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا آن پیش از هر چیزی اقدام به اسکن برنامه کرده تا مطمئن شود فعالیت های غیرعادی توسط آن صورت نمی گیرد.شاید اگر اولین بار است که وارد فروشگاه گوگل پلی می شوید کمی سردرگم شوید، اما نگران نباشید. ما اینجا هستیم تا برای شروع به شما کمک کنیم.
–آموزش جستجوی اپلیکیشن در گوگل پلیاگر نام اپلیکیشنی را می دانید و حالا می خواهید به دنبال آن بگردید، یا آنکه می دانید آن چه نوع اپلیکیشنی است، شما می توانید از جعبه جستجویی که در بالای صفحه قرار گرفته است استفاده کنید.بر روی آی فروشگاه گوگل پلی کلیک کرده و وارد آن شوید.بر روی جعبه خالی بالای صفحه که به صورت کمرنگ عبارت google play روی آن درج شده کلیک کنید.نام اپلیکیشن (یا نوع آن) را در داخل جعبه وارد کنید.بر روی آی جستجو بر روی کیبورد خود کلیک کنید.آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلی
آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیاگر مطمئن نیستید که چه می خواهید، شما نمی توانید به نتیجه ی دلخواه برسید. پس باید به دنبال راه های دیگری برای جستجو در فروشگاه گوگل پلی بگردید که در ادامه به شما معرفی خواهیم کرد.
–آموزش مرور اپلیکیشن ها در گوگل پلیشما می توانید از طریق زبانه ی “top charts” در گوگل پلی مرور کنید و یک اپلیکیشن جدید که می خواهید را پیدا کرده و بر روی گوشی خود نصب کنید.بر روی آی فروشگاه گوگل پلی کلیک کرده و وارد آن شوید.بر روی زبانه ی top charts زیر زبانه ی home کلیک کنید.آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیشما حالا می توانید در بخش اپلیکیشن های جدید به مرور بپردازید. به سمت چپ و راست انگشت خود را بکشید تا بین چارت های top free، top paid، top grossing، top new free، top new paid و trending جابجا شوید.شما می توانید همچنین مبتنی بر دسته بندی دلخواه خود به مرور در بین اپلیکیشن ها بپردازید.بر روی آی فروشگاه گوگل پلی کلیک کرده و وارد آن شوید.بر روی زبانه ی categories در زیر زبانه های home/games کلیک کنید.بر روی دسته بندی که می خواهید کلیک کنید.آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیحالا برخی از دسته بندی های اپلیکیشن ها را می توانید ببینید. در بالای صفحه، محبوب ترین دسته بندی ها نمایان هستند، اما اگر می خواهید هر دسته بندی به صورت جداگانه هم دارای یک زبانه ی top charts است. هر اپلیکیشنی که مورد نظرتان بود را می توانید و نصب کنید.
–آموزش اپلیکیشن های رایگانبر روی یک اپلیکیشن در نتایج جستجو یا دسته بندی ها کلیک کنید.بر روی read more کلیک کنید و به دنبال توضیحات و بررسی های بگردید تا مطمئن شوید اپلیکیشن مد نظرتان را پیدا کرده اید.حالا بر روی install ضربه بزنید تا برنامه بر روی گوشی شما نصب شود.آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیاپلیکیشن حالا و خ ر بر روی گوشی شما نصب خواهد شد که نسبت به حجمی که دارد ممکن است مدتی به طول انجامد. اگر شما از دیوایسی استفاده می کنید که نسخه های قدیمی تر اندروید بر روی آن ها نصب است، پیش از یک اپلیکیشن باید پیش از نصب مجوزهای لازم را تایید کنید. البته توصیه می کنیم پیش از تایید، مجوزهای مربوطه را مطالعه کنید. زمانی که نصب اپلیکیشن به اتمام رسید، بر روی دکمه ی open کلیک کنید تا برنامه اجرا شود.
–آموزش ید اپلیکیشن های پرداختیپروسه ی ید یک اپلیکیشن کمی متفاوت از یک اپلیکیشن رایگان است.بر روی یک اپلیکیشن که قصد یدش را دارید کلیک کنید.بر روی قیمتی که باید بپردازید کلیک کنید. آن در یک کادر سبز رنگ قابل رویت است.روش پرداختی پیشفرض شما به نمایش درمی آید. اگر می خواهید آن را تغییر دهید، بر روی فلش رو به پایین کلیک کنید تا از روش دیگری استفاده کنید.حال بر روی payment methods کلیک کنید.یکی از روش های مد نظرتان را انتخاب کنید. اگر ندارید، باید یک کارت اعتباری بین المللی، کحساب پی پال یا غیره را وارد کنید.سپس بر روی buy کلیک کنید.رمزعبور گوگل پلی خود را تایید کرده یا از اسکنر اثر انگشت گوشی خود استفاده کنید.پروسه ی پرداخت انجام می شود و شروع می شود. بر روی continue کلیک کنید تا پنجره بسته شود.آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلی
آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلی
آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلی=اپلیکیشن ها هر از گاهی نیازمند به روزرسانی هستند و اگر شما بخواهید به صورت دستی آن ها را آپدیت کنید باید طبق مراحل زیر پیش بروید:فروشگاه گوگل پلی را اجرا کنید. انگشتتان را از گوشه ی سمت چپ صفحه به راست بکشید و سپس بر روی آی منوی 3 خط روی هم در بالای سمت چپ صفحه ضربه بزنید.بر روی my apps & games کلیک کنید.اپلیکیشن هایی که نیازمند به روزرسانی هستند در بالای لیست قرار دارند. برای آپدیت یک برنامه، بر روی گزینه ی update در سمت راست نام آن کلیک کنید.برای آپدیت تمام اپلیکیشن ها بر روی دکمه ی سبز رنگ بالای این لیست با عنوان update all کلیک کنید.آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلی–آموزش فعالسازی آپدیت خ ربه جای آپدیت دستی اپلیکیشن ها که ممکن است شما به راحتی آن ها را فراموش کنید، گوگل پلی می تواند اگر شما به وای فای متصل باشید، به صورت خ ر برنامه هایتان را آپدیت کند. اگر شما می خواهید آپدیت برنامه ها در ح اتصال موبایلی انجام شود نیز می توانید به راحتی از تنظیمات آن را اعمال کنید.فروشگاه گوگل پلی را اجرا کنید. انگشتتان را از گوشه ی سمت چپ صفحه به راست بکشید و سپس بر روی آی منوی 3 خط روی هم در بالای سمت چپ صفحه ضربه بزنید.به سمت پایین صفحه آمده و بر روی گزینه ی settings ضربه بزنید.بر روی گزینه ی auto-update apps کلیک کنید.برای غیرفعال آپدیت خ ر گزینه ی do not auto-update apps را انتنخاب کنید. برای فعال به واسطه اتصال موبایلی و وای فای بدون محدودیت گزینه ی auto-update apps at any time. data charges may apply را انتخاب کنید.آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلی
آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیاگر می خواهید برخی از اپلیکیشن ها از لیست آپدیت خ ر خارج شوند، شما می توانید آن ها را به راحتی از این لیست خط زده تا سایر برنامه ها هر بار با دریافت به روزرسانی، آپدیت شوند.بر روی اپلیکیشنی که نمیخواهید به صورت خ ر آپدیت شود کلیک کنید.بر روی آی 3 نقطه در گوشه سمت راست، قسمت بالای صفحه کلیک کنید. این گزینه در کنار آی جستجو قرار دارد.بر روی enable auto-update کلیک کرده و تیک کنار آن را بردارید.آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلی–آموزش پاک اپلیکیشن هابر روی اپلیکیشنی که می خواهید حذفش کنید کلیک کنید.بر روی گزینه ی uninstall کلیک کنید. برای برخی از اپلیکیشن های پرداختی نیز ممکن است شما دکمه ی refund را مشاهده کنید. بر روی آن کلیک کنید.یک پنجره باز می شود که از شما می پرسد آیا می خواهید برنامه حذف شود؟ سپس بر روی ok کلیک کنید تا برنامه به صورت خ ر حذف شود.آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلی–آموزش پاک اپلیکیشن ها از کتابخانه برنامه هااگر شما یک اپلیکیشن را نصب کردید، از آن خوشتان نیامد و حذفش کردید، آن همچنان در کتابخانه بخش my apps & games باقی می ماند. اگر نمی خواهید آن را دیگر در هیچ کجا داشته باشید، می توانید آن را از این بخش نیز حذف کنید.به library بروید. بر روی دکمه ی x در سمت راست هر اپلیکیشنی که علاقه ای به دیدن آن ندارید کلیک کنید تا از این مکان حذف شود.یک پنجره پاپ آپ باز می شود که از شما می پرسد آیا می خواهید این برنامه حذف شود؟شما باید بر روی دکمه ی ok کلیک کنید.آموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیآموزش جامع فروشگاه گوگل پلیمنبع :androidcentral
honor innerلنز (lenz) یکی از اپلیکیشن های معروف در بین کاربران ایرانی است که توسط ایرانسل تهیه و تولید شده و پشتیبانی آن نیز توسط این شرکت انجام می شود. این اپلیکیشن دارای مزیت های خوبی است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به اینترنت رایگان اشاره کرد و البته بعضی از اشکالات که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.تبلیغاتاخبار خودرو / بلیط هواپیما / بیت کوینبررسی-و- -اپلیکیشن-لنز-lenz2 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! اپلیکیشن لنز (lenz) از جمله تلویزیون های اینترنتی است که مانند بسیاری از اپ های مشابه ابتدا با امکان ارایه تماشای اینترنتی تلویزیون و بعضی امکانات جانبی وارد بازار برنامه ها شد ولی در حال حاضر این سرویس به عنوان یکی از ویژگی های آن شمرده می شود و خدمات بیشتر و بهتری را در اختیار کاربرانش قرار می دهد که از جمله آن می توان به کانال های اختصاصی و تخصصی اشاره کرد.lenz-watch-tv-and-video-app-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! پروفایل کاربر در لنزlenz-watch-tv-and-video-app2-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app3-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! هزینه های موردنیاز برای مشاهده تلویزیونlenz-watch-tv-and-video-app4-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video appرابط کاربری اپلیکیشن لنز (lenz) زیبا و دوست داشتنیاولین ویژگی مورد بررسی در مورد اپلیکیشن لنز (lenz) رابط کاربری زیبا و دوست داشتنی آن است که قطعا مورد توجه هر کاربر سخت گیری خواهد بود. کاربر پس از ورود به محیط برنامه با بخش این اپلیکیشن مواجه می شود که گزینه های متنوعی را پیش رو دارد.از جمله تب های موجود در اپلیکیشن لنز (lenz) گزینه هایی از جمله موسیقی، برنامه زنده، جستجو و پروفایل کاربر است که مربوط به تنظیمات کاربری و پرداخت های اوست. البته در تغییر تب ها کمی کندی وجود دارد که به نظر می رسد به دلیل گرافیک و نوع طراحی اپلیکیشن است که قابل اغماض بوده ولی در صورت رفع این کندی عملکرد برنامه بهبود پیدا می کند.lenz-watch-tv-and-video-app21-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app22-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video appدر این اپلیکیشن، خبری از منوهای راست و چپ نیست و همه چیز به صورت واضح در مقابل کاربر قرار گرفته و تنظیمات نیز در تب جداگانه به صورت کاملا مشهود نمایش داده می شود تا کاربر از پیچیدگی های موجود در اپ های مشابه رهایی پیدا کند.lenz-watch-tv-and-video-app5-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app6-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app7-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app8-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video appدسترسی به طیف گسترده ای از ها، سریال ها و برنامه های مستند ایرانی و خارجیاولین ویژگی مهم اپلیکیشن لنز (lenz) بخش و سریال آن است که یکی از کامل ترین اپ های موجود در این موضوع است. دوبله و پخش اختصاصی بسیاری از سریال ها و ها در این برنامه نشان می دهد که بودجه های کلان ایرانسل توانسته کلاس کاری لنز را بالا برده و کاربران این اپ را نسبت به سایر برنامه های مشابه راضی تر نگه دارد.lenz-watch-tv-and-video-app23-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app24-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video appپس از ورود به صفحه مربوط به با گزینه های مختلفی از جمله موارد زیر مواجه می شوید: های داغ لنز: در این بخش با های جدید و به قول معروف “داغ” لنز مواجه می شوید که می توانید بر اساس فیلدهای مختلف از جمله جدیدترین، محبوب ترین، پربازدیدترین و دسته بندی بر اساس حروف الفبا آن ها را مشاهده کنید.پرفروش ترین ها: دومین گزینه موجود در این صفحه مربوط به های پرفروش است که کاربر می تواند با توجه به سلیقه دیگران نسبت به ید اقدام نماید.lenz-watch-tv-and-video-app25-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app26-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app27-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video appاسکاری ها: در این گزینه شما به هایی دسترسی پیدا می کنید که به عناوین مختلف از اسکار جایزه گرفته اند و به معنای دیگر شما می توانید بهترین های دنیا از نظر این جشنواره را مشاهده کنید.برنامه های اختصاصی: یکی از فعالیت های خوب اپلیکیشن لنز (lenz) در زمینه تولید محتوای اختصاصی است که کاربران می توانند به طور مثال از برنامه استندتاپ و… بهره مند شوند که در این برنامه هنرمندان محبوب و بعضا ممنوع صویر رسانه ملی حضور دارند که فرصت خوبی برای مشاهده دوباره آن هاست.لیست تماشا: اگر جزو کاربران لنز و در حال تماشای و سریالی باشید، می توانید در این بخش به لیست سریال های تماشا شده و در حال تماشای خود دسترسی پیدا کنید و حتی یک قسمت را که نصفه و نیمه تماشا کردید، از همان دقیقه مدنظرتان ادامه دهید!lenz-watch-tv-and-video-app9-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app10-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app11-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app12-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video appدسترسی به طیف گسترده ای از موسیقی های ایرانی و خارجیدومین بخش اصلی از اپلیکیشن لنز (lenz) مربوط به موسیقی است که بسیار پرمحتوا بوده و علی الخصوص در زمینه موسیقی ایرانی توانسته یک منبع بسیار قوی باشد. پس از ورود به این بخش گزینه های مختلفی از جمله موارد زیر را مشاهده می کنید:جدیدترین آلبوم های موسیقی: در این بخش معمولا آلبوم های ایرانی که توسط خوانندگان مطرح تولید شده اند، ارایه می شوند.این رو هم بخون: قطع و وصلی های تلفن همراه تایید و سپس تکذیب شد! ۱۳۹۷/۰۳/۱۱lenz-watch-tv-and-video-app30-450x253 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video appمحبوب ترین ها: در این بخش طبق امتیازاتی که کاربران به موسیقی های مختلف داده اند، آثار دسته بندی شده و در اختیار کاربران قرار گرفته تا دیگر کاربران بتوانند سریعا به آثار محبوب دسترسی داشته باشند.دسته بندی بر اساس ژانر: در این بخش کاربر می تواند بر اساس دسته بندی هایی مثل: سنتی، راک، ک نه، آسمانی، پاد ت، جاز، فولکور، تلفیقی،الکترونیک، کلاسیک، کتاب الکترونیکی، موسیقی و پاپ به موسیقی دلخواه خود گوش دهد.lenz-watch-tv-and-video-app13-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app14-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app15-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app16-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video appبرنامه های زنده و بازبخش آن ها؛ پر محتوا و پولکی!یکی دیگر از نقاط قوت موجود در اپلیکیشن لنز (lenz) بخش برنامه زنده این اپ است. شما پس از ورود به این بخش می توانید به گزینه های مختلفی دسترسی داشته باشید ولی یکی از مشکلات بزرگ در این قسمت پولی بودن بسیاری از شبکه های آن است که شاید در نگاه اول این حق را به لنزی ها بدهید ولی قطعا شنیدن این موضوع که حتی برای مشاهده آی و شبکه تماشای صدا و سیما نیز می بایست هزینه روزانه پرداخت کنید، قطعا شوک آور است!lenz-watch-tv-and-video-app28-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app29-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app31-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video appالبته در این بخش شبکه های تخصصی مانند شبکه پرسپولیس و استقلال وجود دارد که به ویدئوهای مختلف از این باشگاه پرداخته و بازی ها و جشن قهرمانی ها را بازپخش می کند. البته در بسیاری از مواقع مانند جشن قهرمانی اخیر پرسپولیس به صورت زنده حواشی موجود در ورزشگاه را نیز پوشش می دهند.بررسی-و- -اپلیکیشن-لنز-lenz3 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! رادیو: در این تب کاربر به ۸ شبکه رادیوی سراسری کشور دسترسی دارد که عبارتند از: رادیو پیام، رادیو جوان، رادیو ورزش، رادیو آوا، رادیو ایران، رادیو فرهنگ، رادیو معارف و رادیو قرآن که معلوم نیست نحوه انتخاب و گزینش این موارد به چه نحوی بوده است! به طور مثال چرا رادیو اقتصاد و رادیو سلامت که جزو شبکه های بسیار کاربردی هستند، در این بخش وجود ندارند؟تلویزیون: تب دیگر موجود در این بخش مربوط به تلویزیون است که ۲۴ شبکه تلویزیون در اختیار کاربران قرار گرفته است. البته اگر از نبود شبکه های استانی (که نقطه قوت اپ های مشابه است) بگذریم، پولی بودن شبکه آی ، نسیم و تماشا را نمی توان قبول کرد!lenz-watch-tv-and-video-app32-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app33-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video appهمچنین در این بخش می توانید به جزییات بیشتری از شبکه های موجود دسترسی داشته باشید و آرشیو چند روز قبل را مشاهده و در صورت تمایل به تماشای آن ها بنشینید! قابلیت جالب دیگر اینکه بعضی از کانال ها را می توانید برای ک ن قفل کنید! (مبادا شبکه یک را مثلا ببینند!)سومین قابلیت این بخش امکان ضبط برنامه ها به صورت زمان بندی شده است که می توانید برنامه های زنده را به همان مقداری که نیاز دارید ضبط و کنید.lenz-watch-tv-and-video-app17-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app18-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app19-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app20-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video appتب جستجو: جستجوگری برای پیدا علاقه مندی های شمااز دیگر گزینه های اصلی در کنار و موسیقی و برنامه زنده اپلیکیشن لنز (lenz) گزینه جستجو است که کاربر می تواند با وارد هر اطلاعاتی از محتوای مورد نظرش به آن دسترسی داشته باشد و نیازی نیست برای دسترسی به یک و سریال خاص، تمام دسته بندی های برنامه را زیر و رو کند.lenz-watch-tv-and-video-app34-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video applenz-watch-tv-and-video-app35-253x450 بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! lenz watch tv and video appپروفایل کاربری اپلیکیشن لنز (lenz)آ ین گزینه اصلی موجود در برنامه مربوط به پروفایل است که کاربر می تواند در این بخش پروفایل خود را مدیریت کند، زبان برنامه را تغییر دهد (که فعلا از زبان فارسی پشتیبانی می شود)، اعتبار و سوابق ید خود را ببیند و اطلاعاتی از برنامه را مشاهده کند.بررسی-و- -اپلیکیشن-لنز-lenz بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان! مزیت اصلی اپلیکیشن لنز (lenz) چیست که امکانات رایگان را پولی کرده است؟این سوال یک پاسخ قابل تامل به نام اینترنت رایگان برای کاربران ایرانسل دارد! با توجه به گستردگی کاربران اینترنت ایرانسل به نظر می رسد این شرکت این هدیه را به گونه دیگری جبران می کند و دریافت هزینه های مختلف به همین دلیل است. البته این امکان، قابلیت کمی نیست و قطعا برای بسیاری از افراد جذاب و پرفایده خواهد بود. اپلیکیشن لنز (lenz)google-play-install-en بررسی و اپلیکیشن لنز (lenz)؛ تلویزیون اینترنتی با طعم اینترنت رایگان!
a combination of power and ease-of-use make eviews the ideal package for anyone working with time series, cross-section, or longitudinal data. with eviews, you can quickly and efficiently manage your data, perform econometric and statistical analysis, generate forecasts or model simulations, and produce high quality g hs and tables for publication or inclusion in other applications.
featuring an innovative g hical object-oriented user-interface and a sophisticated analysis engine, eviews blends the best of modern software technology with the features you’ve always wanted. the result is a state-of-the art program that offers unprecedented power within a flexible, easy-to-use interface.eviews offers a extensive array of powerful features for data handling, statistics and econometric analysis, forecasting and simulation, data presentation, and programming. while we can't possibly list everything, the following list offers a glimpse at the important eviews features:basic data handling:
- numeric, alphanumeric (string), and date series; value labels.
- extensive library of operators and statistical, mathematical, date and string functions.
- powerful language for expression handling and transforming existing data using operators and functions.
- samples and sample objects facilitate processing on subsets of data.
- support for complex data structures including regular dated data, irregular dated data, cross-section data with observation identifiers, dated, and undated panel data.
- multi-page workfiles.
- eviews native, disk-based databases provide powerful query features and integration with eviews workfiles.
- convert data between eviews and various spreadsheet, statistical, and database formats, including (but not limited to): microsoft access® and excel® files (including .xslx and .xlsm), gauss
- dataset files, sas® transport files, spss native and portable files, stata
- files, tableau®, raw formatted ascii text or binary files, , or odbc databases
- and queries (odbc support is provided only in the enterprise edition).
- ole support for linking eviews output, including tables and g hs, to other packages, including microsoft excel®, word® and powerpoint®.
- oledb support for reading eviews workfiles and databases using oledb-aware clients or custom programs.
- support for fred® (federal reserve economic data), world bank, and eurostat databases. enterprise edition support for global insight dripro and dribase, haver analytics® dlx®, fame, ecowin, bloomberg®, eia®, ceic®, datastream®, factset®, and moody’s economy.com databases.
- the eviews microsoft excel® add-in allows you to link or import data from eviews workfiles and databases from within excel.
- drag-and-drop support for reading data; simply drop files into eviews for automatic conversion and linking of foreign data and metadata into eviews workfile format.
- powerful tools for creating new workfile pages from values and dates in existing series.
- match merge, join, append, subset, resize, sort, and reshape (stack and unstack) workfiles.
- easy-to-use automatic frequency conversion when copying or linking data between pages of different frequency.
- frequency conversion and match merging support dynamic updating whenever underlying data change.
- auto-updating formula series that are automatically recalculated whenever underlying data change.
- easy-to-use frequency conversion: simply copy or link data between pages of different frequency.
- tools for resampling and random number generation for simulation. random number generation for 18 different distribution functions using three different random number generators.
- support for cloud drive access, allowing you to open and save file directly to dropbox, onedrive, google drive and box accounts.time series data handling:
- integrated support for handling dates and time series data (both regular and irregular).
- support for common regular frequency data (annual, semi-annual, quarterly, monthly, bimonthly, fortnight, ten-day, weekly, daily - 5 day week, daily - 7 day week).
- support for high-frequency (intraday) data, allowing for hours, minutes, and seconds frequencies. in addition, there are a number of less commonly encountered regular frequencies, including multi-year, bimonthly, fortnight, ten-day, and daily with an arbitrary range of days of the week.
- specialized time series functions and operators: lags, differences, log-differences, moving averages, etc.
- frequency conversion: various high-to-low and low-to-high methods.
- exponential smoothing: single, double, holt-winters, and ets smoothing.
- built-in tools for whitening regression.
- hodrick-prescott filtering.
- band-p (frequency) filtering: baxter-king, christiano-fitzgerald fixed length and full sample asymmetric filters.
- seasonal adjustment: census x-13, stl decomposition, movereg, x-12-arima, tramo/seats, moving average.
- interpolation to fill in missing values within a series: linear, log-linear, catmull-rom spline, cardinal spline.statistics
basic:
- basic data summaries; by-group summaries.
- tests of equality: t-tests, anova (balanced and unbalanced, with or without heteroskedastic variances.), wilcoxon, mann-whitney, median chi-square, kruskal-wallis, van der waerden, f-test, siegel-tukey, bartlett, levene, brown-forsythe.
- one-way tabulation; cross-tabulation with measures of ociation (phi coefficient, cramer’s v, contingency coefficient) and independence testing (pearson chi-square, likelihood ratio g^2).
- covariance and correlation analysis including pearson, spearman rank-order, kendall’s tau-a and tau-b and partial analysis.
- principal components analysis including scree plots, biplots and loading plots, and weighted component score calculations.
- factor analysis allowing computation of measures of ociation (including covariance and correlation), uniqueness estimates, factor loading estimates and factor scores, as well as performing estimation diagnostics and factor rotation using one of over 30 different orthogonal and oblique methods.
- empirical distribution function (edf) tests for the normal, exponential, extreme value, logistic, chi-square, weibull, or gamma distributions (kolmogorov-smirnov, lilliefors, cramer-von mises, anderson-darling, watson).
- histograms, frequency polygons, edge frequency polygons, average shifted histograms, cdf-survivor-quantile, quantile-quantile, kernel density, fitted theoretical distributions, boxplots.
- scatterplots with parametric and non-parametric regression lines (lowess, local polynomial), kernel regression (nadaraya-watson, local linear, local polynomial)., or confidence ellipses.time series:
- autocorrelation, partial autocorrelation, cross-correlation, q-statistics.
- granger causality tests, including panel granger causality.
- unit root tests: augmented dickey-fuller, gls transformed dickey-fuller, phillips-perron, kpss, eliot-richardson-stock point optimal, ng-perron, as well as tests for unit roots with breakpoints.
- cointegration tests: johansen, engle-granger, phillips-ouliaris, park added variables, and hansen stability.
- independence tests: brock, dechert, scheinkman and lebaron
- variance ratio tests: lo and mackinlay, kim wild bootst , wright's rank, rank-score and sign-tests. wald and multiple comparison variance ratio tests (richardson and smith, chow and denning).
- long-run variance and covariance calculation: symmetric or or one-sided long-run covariances using nonparametric kernel (newey-west 1987, andrews 1991), parametric varhac (den haan and levin 1997), and prewhitened kernel (andrews and monahan 1992) methods. in addition, eviews supports andrews (1991) and newey-west (1994) automatic bandwidth selection methods for kernel estimators, and information criteria based lag length selection methods for varhac and prewhitening estimation.panel and pool:
- by-group and by-period statistics and testing.
- unit root tests: levin-lin-chu, breitung, im-pesaran-shin, fisher, hadri.
- cointegration tests: pedroni, kao, maddala and wu.
- panel within series covariances and principal components.
- dumitrescu-hurlin (2012) panel causality tests.
- cross-section dependence tests.estimation
regression:
- linear and nonlinear ordinary least squares (multiple regression).
- linear regression with pdls on any number of independent variables.
- robust regression.
- analytic derivatives for nonlinear estimation.
- weighted least squares.
- white and other heteroskedasticity consistent, and newey-west robust standard errors. hac standard errors may be computed using nonparametric kernel, parametric varhac, and prewhitened kernel methods, and allow for andrews and newey-west automatic bandwidth selection methods for kernel estimators, and information criteria based lag length selection methods for varhac and prewhitening estimation.
- clustered standard errors.
- linear quantile regression and least absolute deviations (lad), including both huber’s sandwich and bootst ping covariance calculations.
- stepwise regression with seven different selection procedures.
- threshold regression including tar and setar, and smooth threshold regression including star.
- ardl estimation, including the bounds test approach to cointegration.arma and armax:
- linear models with autoregressive moving average, seasonal autoregressive, and seasonal moving average errors.
- nonlinear models with ar and sar specifications.
- estimation using the backcasting method of box and jenkins, conditional least squares, ml or gls.
- fractionally integrated arfima models.instrumental variables and gmm:
- linear and nonlinear two-stage least squares/instrumental variables (2sls/iv) and generalized method of moments (gmm) estimation.
- linear and nonlinear 2sls/iv estimation with ar and sar errors.
- limited information maximum likelihood (liml) and k-cl estimation.
- wide range of gmm weighting matrix specifications (white, hac, user-provided) with control over weight matrix iteration.
- gmm estimation options include continuously updating estimation (cue), and a host of new standard error options, including windmeijer standard errors.
- iv/gmm specific diagnostics include instrument orthogonality test, a regressor endogeneity test, a weak instrument test, and a gmm specific breakpoint test.arch/garch:
- garch(p,q), egarch, tarch, component garch, power arch, integrated garch.
- the linear or nonlinear mean equation may include arch and arma terms; both the mean and variance equations allow for exogenous variables.
- normal, student’s t, and generalized error distributions.
- bollerslev-wooldridge robust standard errors.
- in- and out-of sample forecasts of the conditional variance and mean, and permanent components.limited dependent variable models:
- binary logit, probit, and gompit (extreme value).
- ordered logit, probit, and gompit (extreme value).
- censored and truncated models with normal, logistic, and extreme value errors (tobit, etc.).
- count models with poisson, negative binomial, and quasi-maximum likelihood (qml) specifications.
- heckman selection models.
- huber/white robust standard errors.
- count models support generalized linear model or qml standard errors.
- hosmer-lemeshow and andrews goodness-of-fit testing for binary models.
- easily save results (including generalized residuals and gradients) to new eviews objects for further analysis.
- general glm estimation engine may be used to estimate several of these models, with the option to include robust covariances.

panel data/pooled time series, cross-sectional data:
- linear and nonlinear estimation with additive cross-section and period fixed or random effects.
- choice of quadratic unbiased estimators (ques) for component variances in random effects models: swamy-arora, wallace-hussain, wansbeek-kapteyn.
- 2sls/iv estimation with cross-section and period fixed or random effects.
- estimation with ar errors using nonlinear least squares on a transformed specification
- generalized least squares, generalized 2sls/iv estimation, gmm estimation allowing for cross-section or period heteroskedastic and correlated specifications.
- linear dynamic panel data estimation using first differences or orthogonal deviations with period-specific predetermined instruments (arellano-bond).
- panel serial correlation tests (arellano-bond).
- robust standard error calculations include seven types of robust white and panel-corrected standard errors (pcse).
- testing of coefficient restrictions, omitted and redundant variables, hausman test for correlated random effects.
- panel unit root tests: levin-lin-chu, breitung, im-pesaran-shin, fisher-type tests using adf and pp tests (maddala-wu, choi), hadri.
- panel cointegration estimation: fully modified ols (fmols, pedroni 2000) or dynamic ordinary least squares (dols, kao and chaing 2000, mark and sul 2003).
- pooled mean group (pmg) estimation.generalized linear models:
- normal, poisson, binomial, negative binomial, gamma, inverse gaussian, exponential mena, power mean, binomial squared families.
- identity, log, log-complement, logit, probit, log-log, complimentary log-log, inverse, power, power odds ratio, box-cox, box-cox odds ratio link functions.
- prior variance and frequency weighting.
- fixed, pearson chi-sq, deviance, and user-specified dispersion specifications. support for qml estimation and testing.
- quadratic hill climbing, newton- hson, irls - fisher scoring, and bhhh estimation algorithms.
- ordinary coefficient covariances computed using expected or observed hessian or the outer product of the gradients. robust covariance estimates using glm, hac, or huber/white methods.single equation cointegrating regression:
- support for three fully efficient estimation methods, fully modified ols (phillips and hansen 1992), canonical cointegrating regression (park 1992), and dynamic ols (saik en 1992, stock and watson 1993
- engle and granger (1987) and phillips and ouliaris (1990) residual-based tests, hansen's (1992b) instability test, and park's (1992) added variables test.
- flexible specification of the trend and deterministic regressors in the equation and cointegrating regressors specification.
- fully featured estimation of long-run variances for fmols and ccr.
- automatic or fixed lag selection for dols lags and leads and for long-run variance whitening regression.
- rescaled ols and robust standard error calculations for dols.user-specified maximum likelihood:
- use standard eviews series expressions to describe the log likelihood contributions.
- examples for multinomial and conditional logit, box-cox transformation models, disequilibrium switching models, probit models with heteroskedastic errors, nested logit, heckman sample selection, and weibull hazard models.systems of equations:
basic:
- linear and nonlinear estimation.
- least squares, 2sls, equation weighted estimation, seemingly unrelated regression, and three-stage least squares.
- gmm with white and hac weighting matrices.
- ar estimation using nonlinear least squares on a transformed specification.
- full information maximum likelihood (fiml).var/vec:
- estimate structural factorizations in vars by imposing short- or long-run restrictions, or both.
- bayesian vars.
- impulse response functions in various tabular and g hical formats with standard errors calculated analytically or by monte carlo methods.
- impulse response shocks computed from cholesky factorization, one-unit or one-standard deviation residuals (ignoring correlations), generalized impulses, structural factorization, or a user-specified vector/matrix form.
- historical decomposition of standard var models.
- impose and test linear restrictions on the cointegrating relations and/or adjustment coefficients in vec models.
- view or generate cointegrating relations from estimated vec models.
- extensive diagnostics including: granger causality tests, joint lag exclusion tests, lag length criteria evaluation, correlograms, autocorrelation, normality and heteroskedasticity testing, cointegration testing, other multivariate diagnostics.multivariate arch:
- conditional constant correlation (p,q), diagonal vech (p,q), diagonal bekk (p,q), with asymmetric terms.
- extensive parameterization choice for the diagonal vech's coefficient matrix.
- exogenous variables allowed in the mean and variance equations; nonlinear and ar terms allowed in the mean equations.
- bollerslev-wooldridge robust standard errors.
- normal or student's t multivariate error distribution
- a choice of analytic or (fast or slow) numeric derivatives. (analytics derivatives not available for some complex models.)
- generate covariance, variance, or correlation in various tabular and g hical formats from estimated arch models.state space:
- kalman filter algorithm for estimating user-specified single- and multiequation structural models.
- exogenous variables in the state equation and fully parameterized variance specifications.
- generate one-step ahead, filtered, or smoothed signals, states, and errors.
- examples include time-varying parameter, multivariate arma, and quasilikelihood stochastic volatility models.testing and evaluation:
- actual, fitted, residual plots.
- wald tests for linear and nonlinear coefficient restrictions; confidence ellipses showing the joint confidence region of any two functions of estimated parameters.
- other coefficient diagnostics: standardized coefficients and coefficient elasticities, confidence intervals, variance inflation factors, coefficient variance decompositions.
- omitted and redundant variables lr tests, residual and squared residual correlograms and q-statistics, residual serial correlation and arch lm tests.
- white, breusch-pagan, godfrey, harvey and glejser heteroskedasticity tests.
- stability diagnostics: chow breakpoint and forecast tests, quandt-andrews unknown breakpoint test, bai-perron breakpoint tests, ramsey reset tests, ols recursive estimation, influence statistics, leverage plots.
- arma equation diagnostics: g hs or tables of the inverse roots of the ar and/or ma characteristic polynomial, compare the theoretical (estimated) autocorrelation pattern with the actual correlation pattern for the structural residuals, display the arma impulse response to an innovation shock and the arma frequency spectrum.
- easily save results (coefficients, coefficient covariance matrices, residuals, gradients, etc.) to eviews objects for further analysis.see also estimation and systems of equations for additional specialized testing procedures.forecasting and simulation:
- in- or out-of-sample static or dynamic forecasting from estimated equation objects with calculation of the standard error of the forecast.
- forecast g hs and in-sample forecast evaluation: rmse, mae, mape, theil inequality coefficient and proportions
- state-of-the-art model building tools for multiple equation forecasting and multivariate simulation.
- model equations may be entered in text or as links for automatic updating on re-estimation.
- display dependency structure or endogenous and exogenous variables of your equations.
- gauss-seidel, broyden and newton model solvers for non-stochastic and stochastic simulation. non-stochastic forward solution solve for model consistent expectations. stochasitc simulation can use bootst ped residuals.
- solve control problems so that endogenous variable achieves a user-specified target.
- sophisticated equation normalization, add factor and override support.
- manage and compare multiple solution scenarios involving various sets of umptions.
- built-in model views and procedures display simulation results in g hical or tabular form.g hs and tables:
- line, dot plot, area, bar, spike, seasonal, pie, xy-line, scatterplots, bubbleplots, boxplots, error bar, high-low-open-close, and area band.
- powerful, easy-to-use categorical and summary g hs.
- auto-updating g hs which update as underlying data change.
- observation info and value display when you hover the cursor over a point in the g h.
- histograms, average shifted historgrams, frequency polyons, edge frequency polygons, boxplots, kernel density, fitted theoretical distributions, boxplots, cdf, survivor, quantile, quantile-quantile.
- scatterplots with any combination parametric and nonparametric kernel (nadaraya-watson, local linear, local polynomial) and nearest neighbor (lowess) regression lines, or confidence ellipses.
- interactive point-and-click or command-based customization.
- extensive customization of g h background, frame, legends, axes, scaling, lines, symbols, text, shading, fading, with improved g h template features.
- table customization with control over cell font face, size, and color, cell background color and borders, merging, and annotation.
- copy-and-paste g hs into other windows applications, or save g hs as windows regular or enhanced metafiles, encapsulated postscript files, bitmaps, gifs, pngs or jpgs.
- copy-and-paste tables to another application or save to an rtf, , latex, pdf, or text file.
- manage g hs and tables together in a spool object that lets you display multiple results and analyses in one objectcommands and programming:
- object-oriented command language provides access to menu items.
- batch execution of commands in program files.
- looping and condition branching, subroutine, and macro processing.
- string and string vector objects for string processing. extensive library of string and string list functions.
- extensive matrix support: matrix manipulation, multiplication, inversion, kronecker products, eigenvalue solution, and singular value decomposition.external interface and add-ins:
- eviews com automation server support so that external programs or scripts can launch or control eviews, transfer data, and execute eviews commands.
- eviews offers com automation client support application for matlab® and r so that eviews may be used to launch or control the application, transfer data, or execute commands.
- the eviews microsoft excel® add-in offers a simple interface for fetching and linking from within microsoft excel® (2000 and later) to series and matrix objects stored in eviews workfiles and databases.
- the eviews add-ins infrastructure offers seamless access to user-defined programs using the standard eviews command, menu, and object interface.
- and install predefined add-ins from the eviews website.
a combination of power and ease-of-use make eviews the ideal package for anyone working with time series, cross-section, or longitudinal data. with eviews, you can quickly and efficiently manage your data, perform econometric and statistical analysis, generate forecasts or model simulations, and produce high quality g hs and tables for publication or inclusion in other applications.
featuring an innovative g hical object-oriented user-interface and a sophisticated analysis engine, eviews blends the best of modern software technology with the features you’ve always wanted. the result is a state-of-the art program that offers unprecedented power within a flexible, easy-to-use interface.eviews offers a extensive array of powerful features for data handling, statistics and econometric analysis, forecasting and simulation, data presentation, and programming. while we can't possibly list everything, the following list offers a glimpse at the important eviews features:basic data handling:
- numeric, alphanumeric (string), and date series; value labels.
- extensive library of operators and statistical, mathematical, date and string functions.
- powerful language for expression handling and transforming existing data using operators and functions.
- samples and sample objects facilitate processing on subsets of data.
- support for complex data structures including regular dated data, irregular dated data, cross-section data with observation identifiers, dated, and undated panel data.
- multi-page workfiles.
- eviews native, disk-based databases provide powerful query features and integration with eviews workfiles.
- convert data between eviews and various spreadsheet, statistical, and database formats, including (but not limited to): microsoft access® and excel® files (including .xslx and .xlsm), gauss
- dataset files, sas® transport files, spss native and portable files, stata
- files, tableau®, raw formatted ascii text or binary files, , or odbc databases
- and queries (odbc support is provided only in the enterprise edition).
- ole support for linking eviews output, including tables and g hs, to other packages, including microsoft excel®, word® and powerpoint®.
- oledb support for reading eviews workfiles and databases using oledb-aware clients or custom programs.
- support for fred® (federal reserve economic data), world bank, and eurostat databases. enterprise edition support for global insight dripro and dribase, haver analytics® dlx®, fame, ecowin, bloomberg®, eia®, ceic®, datastream®, factset®, and moody’s economy.com databases.
- the eviews microsoft excel® add-in allows you to link or import data from eviews workfiles and databases from within excel.
- drag-and-drop support for reading data; simply drop files into eviews for automatic conversion and linking of foreign data and metadata into eviews workfile format.
- powerful tools for creating new workfile pages from values and dates in existing series.
- match merge, join, append, subset, resize, sort, and reshape (stack and unstack) workfiles.
- easy-to-use automatic frequency conversion when copying or linking data between pages of different frequency.
- frequency conversion and match merging support dynamic updating whenever underlying data change.
- auto-updating formula series that are automatically recalculated whenever underlying data change.
- easy-to-use frequency conversion: simply copy or link data between pages of different frequency.
- tools for resampling and random number generation for simulation. random number generation for 18 different distribution functions using three different random number generators.
- support for cloud drive access, allowing you to open and save file directly to dropbox, onedrive, google drive and box accounts.time series data handling:
- integrated support for handling dates and time series data (both regular and irregular).
- support for common regular frequency data (annual, semi-annual, quarterly, monthly, bimonthly, fortnight, ten-day, weekly, daily - 5 day week, daily - 7 day week).
- support for high-frequency (intraday) data, allowing for hours, minutes, and seconds frequencies. in addition, there are a number of less commonly encountered regular frequencies, including multi-year, bimonthly, fortnight, ten-day, and daily with an arbitrary range of days of the week.
- specialized time series functions and operators: lags, differences, log-differences, moving averages, etc.
- frequency conversion: various high-to-low and low-to-high methods.
- exponential smoothing: single, double, holt-winters, and ets smoothing.
- built-in tools for whitening regression.
- hodrick-prescott filtering.
- band-p (frequency) filtering: baxter-king, christiano-fitzgerald fixed length and full sample asymmetric filters.
- seasonal adjustment: census x-13, stl decomposition, movereg, x-12-arima, tramo/seats, moving average.
- interpolation to fill in missing values within a series: linear, log-linear, catmull-rom spline, cardinal spline.statistics
basic:
- basic data summaries; by-group summaries.
- tests of equality: t-tests, anova (balanced and unbalanced, with or without heteroskedastic variances.), wilcoxon, mann-whitney, median chi-square, kruskal-wallis, van der waerden, f-test, siegel-tukey, bartlett, levene, brown-forsythe.
- one-way tabulation; cross-tabulation with measures of ociation (phi coefficient, cramer’s v, contingency coefficient) and independence testing (pearson chi-square, likelihood ratio g^2).
- covariance and correlation analysis including pearson, spearman rank-order, kendall’s tau-a and tau-b and partial analysis.
- principal components analysis including scree plots, biplots and loading plots, and weighted component score calculations.
- factor analysis allowing computation of measures of ociation (including covariance and correlation), uniqueness estimates, factor loading estimates and factor scores, as well as performing estimation diagnostics and factor rotation using one of over 30 different orthogonal and oblique methods.
- empirical distribution function (edf) tests for the normal, exponential, extreme value, logistic, chi-square, weibull, or gamma distributions (kolmogorov-smirnov, lilliefors, cramer-von mises, anderson-darling, watson).
- histograms, frequency polygons, edge frequency polygons, average shifted histograms, cdf-survivor-quantile, quantile-quantile, kernel density, fitted theoretical distributions, boxplots.
- scatterplots with parametric and non-parametric regression lines (lowess, local polynomial), kernel regression (nadaraya-watson, local linear, local polynomial)., or confidence ellipses.time series:
- autocorrelation, partial autocorrelation, cross-correlation, q-statistics.
- granger causality tests, including panel granger causality.
- unit root tests: augmented dickey-fuller, gls transformed dickey-fuller, phillips-perron, kpss, eliot-richardson-stock point optimal, ng-perron, as well as tests for unit roots with breakpoints.
- cointegration tests: johansen, engle-granger, phillips-ouliaris, park added variables, and hansen stability.
- independence tests: brock, dechert, scheinkman and lebaron
- variance ratio tests: lo and mackinlay, kim wild bootst , wright's rank, rank-score and sign-tests. wald and multiple comparison variance ratio tests (richardson and smith, chow and denning).
- long-run variance and covariance calculation: symmetric or or one-sided long-run covariances using nonparametric kernel (newey-west 1987, andrews 1991), parametric varhac (den haan and levin 1997), and prewhitened kernel (andrews and monahan 1992) methods. in addition, eviews supports andrews (1991) and newey-west (1994) automatic bandwidth selection methods for kernel estimators, and information criteria based lag length selection methods for varhac and prewhitening estimation.panel and pool:
- by-group and by-period statistics and testing.
- unit root tests: levin-lin-chu, breitung, im-pesaran-shin, fisher, hadri.
- cointegration tests: pedroni, kao, maddala and wu.
- panel within series covariances and principal components.
- dumitrescu-hurlin (2012) panel causality tests.
- cross-section dependence tests.estimation
regression:
- linear and nonlinear ordinary least squares (multiple regression).
- linear regression with pdls on any number of independent variables.
- robust regression.
- analytic derivatives for nonlinear estimation.
- weighted least squares.
- white and other heteroskedasticity consistent, and newey-west robust standard errors. hac standard errors may be computed using nonparametric kernel, parametric varhac, and prewhitened kernel methods, and allow for andrews and newey-west automatic bandwidth selection methods for kernel estimators, and information criteria based lag length selection methods for varhac and prewhitening estimation.
- clustered standard errors.
- linear quantile regression and least absolute deviations (lad), including both huber’s sandwich and bootst ping covariance calculations.
- stepwise regression with seven different selection procedures.
- threshold regression including tar and setar, and smooth threshold regression including star.
- ardl estimation, including the bounds test approach to cointegration.arma and armax:
- linear models with autoregressive moving average, seasonal autoregressive, and seasonal moving average errors.
- nonlinear models with ar and sar specifications.
- estimation using the backcasting method of box and jenkins, conditional least squares, ml or gls.
- fractionally integrated arfima models.instrumental variables and gmm:
- linear and nonlinear two-stage least squares/instrumental variables (2sls/iv) and generalized method of moments (gmm) estimation.
- linear and nonlinear 2sls/iv estimation with ar and sar errors.
- limited information maximum likelihood (liml) and k-cl estimation.
- wide range of gmm weighting matrix specifications (white, hac, user-provided) with control over weight matrix iteration.
- gmm estimation options include continuously updating estimation (cue), and a host of new standard error options, including windmeijer standard errors.
- iv/gmm specific diagnostics include instrument orthogonality test, a regressor endogeneity test, a weak instrument test, and a gmm specific breakpoint test.arch/garch:
- garch(p,q), egarch, tarch, component garch, power arch, integrated garch.
- the linear or nonlinear mean equation may include arch and arma terms; both the mean and variance equations allow for exogenous variables.
- normal, student’s t, and generalized error distributions.
- bollerslev-wooldridge robust standard errors.
- in- and out-of sample forecasts of the conditional variance and mean, and permanent components.limited dependent variable models:
- binary logit, probit, and gompit (extreme value).
- ordered logit, probit, and gompit (extreme value).
- censored and truncated models with normal, logistic, and extreme value errors (tobit, etc.).
- count models with poisson, negative binomial, and quasi-maximum likelihood (qml) specifications.
- heckman selection models.
- huber/white robust standard errors.
- count models support generalized linear model or qml standard errors.
- hosmer-lemeshow and andrews goodness-of-fit testing for binary models.
- easily save results (including generalized residuals and gradients) to new eviews objects for further analysis.
- general glm estimation engine may be used to estimate several of these models, with the option to include robust covariances.

panel data/pooled time series, cross-sectional data:
- linear and nonlinear estimation with additive cross-section and period fixed or random effects.
- choice of quadratic unbiased estimators (ques) for component variances in random effects models: swamy-arora, wallace-hussain, wansbeek-kapteyn.
- 2sls/iv estimation with cross-section and period fixed or random effects.
- estimation with ar errors using nonlinear least squares on a transformed specification
- generalized least squares, generalized 2sls/iv estimation, gmm estimation allowing for cross-section or period heteroskedastic and correlated specifications.
- linear dynamic panel data estimation using first differences or orthogonal deviations with period-specific predetermined instruments (arellano-bond).
- panel serial correlation tests (arellano-bond).
- robust standard error calculations include seven types of robust white and panel-corrected standard errors (pcse).
- testing of coefficient restrictions, omitted and redundant variables, hausman test for correlated random effects.
- panel unit root tests: levin-lin-chu, breitung, im-pesaran-shin, fisher-type tests using adf and pp tests (maddala-wu, choi), hadri.
- panel cointegration estimation: fully modified ols (fmols, pedroni 2000) or dynamic ordinary least squares (dols, kao and chaing 2000, mark and sul 2003).
- pooled mean group (pmg) estimation.generalized linear models:
- normal, poisson, binomial, negative binomial, gamma, inverse gaussian, exponential mena, power mean, binomial squared families.
- identity, log, log-complement, logit, probit, log-log, complimentary log-log, inverse, power, power odds ratio, box-cox, box-cox odds ratio link functions.
- prior variance and frequency weighting.
- fixed, pearson chi-sq, deviance, and user-specified dispersion specifications. support for qml estimation and testing.
- quadratic hill climbing, newton- hson, irls - fisher scoring, and bhhh estimation algorithms.
- ordinary coefficient covariances computed using expected or observed hessian or the outer product of the gradients. robust covariance estimates using glm, hac, or huber/white methods.single equation cointegrating regression:
- support for three fully efficient estimation methods, fully modified ols (phillips and hansen 1992), canonical cointegrating regression (park 1992), and dynamic ols (saik en 1992, stock and watson 1993
- engle and granger (1987) and phillips and ouliaris (1990) residual-based tests, hansen's (1992b) instability test, and park's (1992) added variables test.
- flexible specification of the trend and deterministic regressors in the equation and cointegrating regressors specification.
- fully featured estimation of long-run variances for fmols and ccr.
- automatic or fixed lag selection for dols lags and leads and for long-run variance whitening regression.
- rescaled ols and robust standard error calculations for dols.user-specified maximum likelihood:
- use standard eviews series expressions to describe the log likelihood contributions.
- examples for multinomial and conditional logit, box-cox transformation models, disequilibrium switching models, probit models with heteroskedastic errors, nested logit, heckman sample selection, and weibull hazard models.systems of equations:
basic:
- linear and nonlinear estimation.
- least squares, 2sls, equation weighted estimation, seemingly unrelated regression, and three-stage least squares.
- gmm with white and hac weighting matrices.
- ar estimation using nonlinear least squares on a transformed specification.
- full information maximum likelihood (fiml).var/vec:
- estimate structural factorizations in vars by imposing short- or long-run restrictions, or both.
- bayesian vars.
- impulse response functions in various tabular and g hical formats with standard errors calculated analytically or by monte carlo methods.
- impulse response shocks computed from cholesky factorization, one-unit or one-standard deviation residuals (ignoring correlations), generalized impulses, structural factorization, or a user-specified vector/matrix form.
- historical decomposition of standard var models.
- impose and test linear restrictions on the cointegrating relations and/or adjustment coefficients in vec models.
- view or generate cointegrating relations from estimated vec models.
- extensive diagnostics including: granger causality tests, joint lag exclusion tests, lag length criteria evaluation, correlograms, autocorrelation, normality and heteroskedasticity testing, cointegration testing, other multivariate diagnostics.multivariate arch:
- conditional constant correlation (p,q), diagonal vech (p,q), diagonal bekk (p,q), with asymmetric terms.
- extensive parameterization choice for the diagonal vech's coefficient matrix.
- exogenous variables allowed in the mean and variance equations; nonlinear and ar terms allowed in the mean equations.
- bollerslev-wooldridge robust standard errors.
- normal or student's t multivariate error distribution
- a choice of analytic or (fast or slow) numeric derivatives. (analytics derivatives not available for some complex models.)
- generate covariance, variance, or correlation in various tabular and g hical formats from estimated arch models.state space:
- kalman filter algorithm for estimating user-specified single- and multiequation structural models.
- exogenous variables in the state equation and fully parameterized variance specifications.
- generate one-step ahead, filtered, or smoothed signals, states, and errors.
- examples include time-varying parameter, multivariate arma, and quasilikelihood stochastic volatility models.testing and evaluation:
- actual, fitted, residual plots.
- wald tests for linear and nonlinear coefficient restrictions; confidence ellipses showing the joint confidence region of any two functions of estimated parameters.
- other coefficient diagnostics: standardized coefficients and coefficient elasticities, confidence intervals, variance inflation factors, coefficient variance decompositions.
- omitted and redundant variables lr tests, residual and squared residual correlograms and q-statistics, residual serial correlation and arch lm tests.
- white, breusch-pagan, godfrey, harvey and glejser heteroskedasticity tests.
- stability diagnostics: chow breakpoint and forecast tests, quandt-andrews unknown breakpoint test, bai-perron breakpoint tests, ramsey reset tests, ols recursive estimation, influence statistics, leverage plots.
- arma equation diagnostics: g hs or tables of the inverse roots of the ar and/or ma characteristic polynomial, compare the theoretical (estimated) autocorrelation pattern with the actual correlation pattern for the structural residuals, display the arma impulse response to an innovation shock and the arma frequency spectrum.
- easily save results (coefficients, coefficient covariance matrices, residuals, gradients, etc.) to eviews objects for further analysis.see also estimation and systems of equations for additional specialized testing procedures.forecasting and simulation:
- in- or out-of-sample static or dynamic forecasting from estimated equation objects with calculation of the standard error of the forecast.
- forecast g hs and in-sample forecast evaluation: rmse, mae, mape, theil inequality coefficient and proportions
- state-of-the-art model building tools for multiple equation forecasting and multivariate simulation.
- model equations may be entered in text or as links for automatic updating on re-estimation.
- display dependency structure or endogenous and exogenous variables of your equations.
- gauss-seidel, broyden and newton model solvers for non-stochastic and stochastic simulation. non-stochastic forward solution solve for model consistent expectations. stochasitc simulation can use bootst ped residuals.
- solve control problems so that endogenous variable achieves a user-specified target.
- sophisticated equation normalization, add factor and override support.
- manage and compare multiple solution scenarios involving various sets of umptions.
- built-in model views and procedures display simulation results in g hical or tabular form.g hs and tables:
- line, dot plot, area, bar, spike, seasonal, pie, xy-line, scatterplots, bubbleplots, boxplots, error bar, high-low-open-close, and area band.
- powerful, easy-to-use categorical and summary g hs.
- auto-updating g hs which update as underlying data change.
- observation info and value display when you hover the cursor over a point in the g h.
- histograms, average shifted historgrams, frequency polyons, edge frequency polygons, boxplots, kernel density, fitted theoretical distributions, boxplots, cdf, survivor, quantile, quantile-quantile.
- scatterplots with any combination parametric and nonparametric kernel (nadaraya-watson, local linear, local polynomial) and nearest neighbor (lowess) regression lines, or confidence ellipses.
- interactive point-and-click or command-based customization.
- extensive customization of g h background, frame, legends, axes, scaling, lines, symbols, text, shading, fading, with improved g h template features.
- table customization with control over cell font face, size, and color, cell background color and borders, merging, and annotation.
- copy-and-paste g hs into other windows applications, or save g hs as windows regular or enhanced metafiles, encapsulated postscript files, bitmaps, gifs, pngs or jpgs.
- copy-and-paste tables to another application or save to an rtf, , latex, pdf, or text file.
- manage g hs and tables together in a spool object that lets you display multiple results and analyses in one objectcommands and programming:
- object-oriented command language provides access to menu items.
- batch execution of commands in program files.
- looping and condition branching, subroutine, and macro processing.
- string and string vector objects for string processing. extensive library of string and string list functions.
- extensive matrix support: matrix manipulation, multiplication, inversion, kronecker products, eigenvalue solution, and singular value decomposition.external interface and add-ins:
- eviews com automation server support so that external programs or scripts can launch or control eviews, transfer data, and execute eviews commands.
- eviews offers com automation client support application for matlab® and r so that eviews may be used to launch or control the application, transfer data, or execute commands.
- the eviews microsoft excel® add-in offers a simple interface for fetching and linking from within microsoft excel® (2000 and later) to series and matrix objects stored in eviews workfiles and databases.
- the eviews add-ins infrastructure offers seamless access to user-defined programs using the standard eviews command, menu, and object interface.
- and install predefined add-ins from the eviews website.
a combination of power and ease-of-use make eviews the ideal package for anyone working with time series, cross-section, or longitudinal data. with eviews, you can quickly and efficiently manage your data, perform econometric and statistical analysis, generate forecasts or model simulations, and produce high quality g hs and tables for publication or inclusion in other applications.
featuring an innovative g hical object-oriented user-interface and a sophisticated analysis engine, eviews blends the best of modern software technology with the features you’ve always wanted. the result is a state-of-the art program that offers unprecedented power within a flexible, easy-to-use interface.eviews offers a extensive array of powerful features for data handling, statistics and econometric analysis, forecasting and simulation, data presentation, and programming. while we can't possibly list everything, the following list offers a glimpse at the important eviews features:basic data handling:
- numeric, alphanumeric (string), and date series; value labels.
- extensive library of operators and statistical, mathematical, date and string functions.
- powerful language for expression handling and transforming existing data using operators and functions.
- samples and sample objects facilitate processing on subsets of data.
- support for complex data structures including regular dated data, irregular dated data, cross-section data with observation identifiers, dated, and undated panel data.
- multi-page workfiles.
- eviews native, disk-based databases provide powerful query features and integration with eviews workfiles.
- convert data between eviews and various spreadsheet, statistical, and database formats, including (but not limited to): microsoft access® and excel® files (including .xslx and .xlsm), gauss
- dataset files, sas® transport files, spss native and portable files, stata
- files, tableau®, raw formatted ascii text or binary files, , or odbc databases
- and queries (odbc support is provided only in the enterprise edition).
- ole support for linking eviews output, including tables and g hs, to other packages, including microsoft excel®, word® and powerpoint®.
- oledb support for reading eviews workfiles and databases using oledb-aware clients or custom programs.
- support for fred® (federal reserve economic data), world bank, and eurostat databases. enterprise edition support for global insight dripro and dribase, haver analytics® dlx®, fame, ecowin, bloomberg®, eia®, ceic®, datastream®, factset®, and moody’s economy.com databases.
- the eviews microsoft excel® add-in allows you to link or import data from eviews workfiles and databases from within excel.
- drag-and-drop support for reading data; simply drop files into eviews for automatic conversion and linking of foreign data and metadata into eviews workfile format.
- powerful tools for creating new workfile pages from values and dates in existing series.
- match merge, join, append, subset, resize, sort, and reshape (stack and unstack) workfiles.
- easy-to-use automatic frequency conversion when copying or linking data between pages of different frequency.
- frequency conversion and match merging support dynamic updating whenever underlying data change.
- auto-updating formula series that are automatically recalculated whenever underlying data change.
- easy-to-use frequency conversion: simply copy or link data between pages of different frequency.
- tools for resampling and random number generation for simulation. random number generation for 18 different distribution functions using three different random number generators.
- support for cloud drive access, allowing you to open and save file directly to dropbox, onedrive, google drive and box accounts.time series data handling:
- integrated support for handling dates and time series data (both regular and irregular).
- support for common regular frequency data (annual, semi-annual, quarterly, monthly, bimonthly, fortnight, ten-day, weekly, daily - 5 day week, daily - 7 day week).
- support for high-frequency (intraday) data, allowing for hours, minutes, and seconds frequencies. in addition, there are a number of less commonly encountered regular frequencies, including multi-year, bimonthly, fortnight, ten-day, and daily with an arbitrary range of days of the week.
- specialized time series functions and operators: lags, differences, log-differences, moving averages, etc.
- frequency conversion: various high-to-low and low-to-high methods.
- exponential smoothing: single, double, holt-winters, and ets smoothing.
- built-in tools for whitening regression.
- hodrick-prescott filtering.
- band-p (frequency) filtering: baxter-king, christiano-fitzgerald fixed length and full sample asymmetric filters.
- seasonal adjustment: census x-13, stl decomposition, movereg, x-12-arima, tramo/seats, moving average.
- interpolation to fill in missing values within a series: linear, log-linear, catmull-rom spline, cardinal spline.statistics
basic:
- basic data summaries; by-group summaries.
- tests of equality: t-tests, anova (balanced and unbalanced, with or without heteroskedastic variances.), wilcoxon, mann-whitney, median chi-square, kruskal-wallis, van der waerden, f-test, siegel-tukey, bartlett, levene, brown-forsythe.
- one-way tabulation; cross-tabulation with measures of ociation (phi coefficient, cramer’s v, contingency coefficient) and independence testing (pearson chi-square, likelihood ratio g^2).
- covariance and correlation analysis including pearson, spearman rank-order, kendall’s tau-a and tau-b and partial analysis.
- principal components analysis including scree plots, biplots and loading plots, and weighted component score calculations.
- factor analysis allowing computation of measures of ociation (including covariance and correlation), uniqueness estimates, factor loading estimates and factor scores, as well as performing estimation diagnostics and factor rotation using one of over 30 different orthogonal and oblique methods.
- empirical distribution function (edf) tests for the normal, exponential, extreme value, logistic, chi-square, weibull, or gamma distributions (kolmogorov-smirnov, lilliefors, cramer-von mises, anderson-darling, watson).
- histograms, frequency polygons, edge frequency polygons, average shifted histograms, cdf-survivor-quantile, quantile-quantile, kernel density, fitted theoretical distributions, boxplots.
- scatterplots with parametric and non-parametric regression lines (lowess, local polynomial), kernel regression (nadaraya-watson, local linear, local polynomial)., or confidence ellipses.time series:
- autocorrelation, partial autocorrelation, cross-correlation, q-statistics.
- granger causality tests, including panel granger causality.
- unit root tests: augmented dickey-fuller, gls transformed dickey-fuller, phillips-perron, kpss, eliot-richardson-stock point optimal, ng-perron, as well as tests for unit roots with breakpoints.
- cointegration tests: johansen, engle-granger, phillips-ouliaris, park added variables, and hansen stability.
- independence tests: brock, dechert, scheinkman and lebaron
- variance ratio tests: lo and mackinlay, kim wild bootst , wright's rank, rank-score and sign-tests. wald and multiple comparison variance ratio tests (richardson and smith, chow and denning).
- long-run variance and covariance calculation: symmetric or or one-sided long-run covariances using nonparametric kernel (newey-west 1987, andrews 1991), parametric varhac (den haan and levin 1997), and prewhitened kernel (andrews and monahan 1992) methods. in addition, eviews supports andrews (1991) and newey-west (1994) automatic bandwidth selection methods for kernel estimators, and information criteria based lag length selection methods for varhac and prewhitening estimation.panel and pool:
- by-group and by-period statistics and testing.
- unit root tests: levin-lin-chu, breitung, im-pesaran-shin, fisher, hadri.
- cointegration tests: pedroni, kao, maddala and wu.
- panel within series covariances and principal components.
- dumitrescu-hurlin (2012) panel causality tests.
- cross-section dependence tests.estimation
regression:
- linear and nonlinear ordinary least squares (multiple regression).
- linear regression with pdls on any number of independent variables.
- robust regression.
- analytic derivatives for nonlinear estimation.
- weighted least squares.
- white and other heteroskedasticity consistent, and newey-west robust standard errors. hac standard errors may be computed using nonparametric kernel, parametric varhac, and prewhitened kernel methods, and allow for andrews and newey-west automatic bandwidth selection methods for kernel estimators, and information criteria based lag length selection methods for varhac and prewhitening estimation.
- clustered standard errors.
- linear quantile regression and least absolute deviations (lad), including both huber’s sandwich and bootst ping covariance calculations.
- stepwise regression with seven different selection procedures.
- threshold regression including tar and setar, and smooth threshold regression including star.
- ardl estimation, including the bounds test approach to cointegration.arma and armax:
- linear models with autoregressive moving average, seasonal autoregressive, and seasonal moving average errors.
- nonlinear models with ar and sar specifications.
- estimation using the backcasting method of box and jenkins, conditional least squares, ml or gls.
- fractionally integrated arfima models.instrumental variables and gmm:
- linear and nonlinear two-stage least squares/instrumental variables (2sls/iv) and generalized method of moments (gmm) estimation.
- linear and nonlinear 2sls/iv estimation with ar and sar errors.
- limited information maximum likelihood (liml) and k-cl estimation.
- wide range of gmm weighting matrix specifications (white, hac, user-provided) with control over weight matrix iteration.
- gmm estimation options include continuously updating estimation (cue), and a host of new standard error options, including windmeijer standard errors.
- iv/gmm specific diagnostics include instrument orthogonality test, a regressor endogeneity test, a weak instrument test, and a gmm specific breakpoint test.arch/garch:
- garch(p,q), egarch, tarch, component garch, power arch, integrated garch.
- the linear or nonlinear mean equation may include arch and arma terms; both the mean and variance equations allow for exogenous variables.
- normal, student’s t, and generalized error distributions.
- bollerslev-wooldridge robust standard errors.
- in- and out-of sample forecasts of the conditional variance and mean, and permanent components.limited dependent variable models:
- binary logit, probit, and gompit (extreme value).
- ordered logit, probit, and gompit (extreme value).
- censored and truncated models with normal, logistic, and extreme value errors (tobit, etc.).
- count models with poisson, negative binomial, and quasi-maximum likelihood (qml) specifications.
- heckman selection models.
- huber/white robust standard errors.
- count models support generalized linear model or qml standard errors.
- hosmer-lemeshow and andrews goodness-of-fit testing for binary models.
- easily save results (including generalized residuals and gradients) to new eviews objects for further analysis.
- general glm estimation engine may be used to estimate several of these models, with the option to include robust covariances.

panel data/pooled time series, cross-sectional data:
- linear and nonlinear estimation with additive cross-section and period fixed or random effects.
- choice of quadratic unbiased estimators (ques) for component variances in random effects models: swamy-arora, wallace-hussain, wansbeek-kapteyn.
- 2sls/iv estimation with cross-section and period fixed or random effects.
- estimation with ar errors using nonlinear least squares on a transformed specification
- generalized least squares, generalized 2sls/iv estimation, gmm estimation allowing for cross-section or period heteroskedastic and correlated specifications.
- linear dynamic panel data estimation using first differences or orthogonal deviations with period-specific predetermined instruments (arellano-bond).
- panel serial correlation tests (arellano-bond).
- robust standard error calculations include seven types of robust white and panel-corrected standard errors (pcse).
- testing of coefficient restrictions, omitted and redundant variables, hausman test for correlated random effects.
- panel unit root tests: levin-lin-chu, breitung, im-pesaran-shin, fisher-type tests using adf and pp tests (maddala-wu, choi), hadri.
- panel cointegration estimation: fully modified ols (fmols, pedroni 2000) or dynamic ordinary least squares (dols, kao and chaing 2000, mark and sul 2003).
- pooled mean group (pmg) estimation.generalized linear models:
- normal, poisson, binomial, negative binomial, gamma, inverse gaussian, exponential mena, power mean, binomial squared families.
- identity, log, log-complement, logit, probit, log-log, complimentary log-log, inverse, power, power odds ratio, box-cox, box-cox odds ratio link functions.
- prior variance and frequency weighting.
- fixed, pearson chi-sq, deviance, and user-specified dispersion specifications. support for qml estimation and testing.
- quadratic hill climbing, newton- hson, irls - fisher scoring, and bhhh estimation algorithms.
- ordinary coefficient covariances computed using expected or observed hessian or the outer product of the gradients. robust covariance estimates using glm, hac, or huber/white methods.single equation cointegrating regression:
- support for three fully efficient estimation methods, fully modified ols (phillips and hansen 1992), canonical cointegrating regression (park 1992), and dynamic ols (saik en 1992, stock and watson 1993
- engle and granger (1987) and phillips and ouliaris (1990) residual-based tests, hansen's (1992b) instability test, and park's (1992) added variables test.
- flexible specification of the trend and deterministic regressors in the equation and cointegrating regressors specification.
- fully featured estimation of long-run variances for fmols and ccr.
- automatic or fixed lag selection for dols lags and leads and for long-run variance whitening regression.
- rescaled ols and robust standard error calculations for dols.user-specified maximum likelihood:
- use standard eviews series expressions to describe the log likelihood contributions.
- examples for multinomial and conditional logit, box-cox transformation models, disequilibrium switching models, probit models with heteroskedastic errors, nested logit, heckman sample selection, and weibull hazard models.systems of equations:
basic:
- linear and nonlinear estimation.
- least squares, 2sls, equation weighted estimation, seemingly unrelated regression, and three-stage least squares.
- gmm with white and hac weighting matrices.
- ar estimation using nonlinear least squares on a transformed specification.
- full information maximum likelihood (fiml).var/vec:
- estimate structural factorizations in vars by imposing short- or long-run restrictions, or both.
- bayesian vars.
- impulse response functions in various tabular and g hical formats with standard errors calculated analytically or by monte carlo methods.
- impulse response shocks computed from cholesky factorization, one-unit or one-standard deviation residuals (ignoring correlations), generalized impulses, structural factorization, or a user-specified vector/matrix form.
- historical decomposition of standard var models.
- impose and test linear restrictions on the cointegrating relations and/or adjustment coefficients in vec models.
- view or generate cointegrating relations from estimated vec models.
- extensive diagnostics including: granger causality tests, joint lag exclusion tests, lag length criteria evaluation, correlograms, autocorrelation, normality and heteroskedasticity testing, cointegration testing, other multivariate diagnostics.multivariate arch:
- conditional constant correlation (p,q), diagonal vech (p,q), diagonal bekk (p,q), with asymmetric terms.
- extensive parameterization choice for the diagonal vech's coefficient matrix.
- exogenous variables allowed in the mean and variance equations; nonlinear and ar terms allowed in the mean equations.
- bollerslev-wooldridge robust standard errors.
- normal or student's t multivariate error distribution
- a choice of analytic or (fast or slow) numeric derivatives. (analytics derivatives not available for some complex models.)
- generate covariance, variance, or correlation in various tabular and g hical formats from estimated arch models.state space:
- kalman filter algorithm for estimating user-specified single- and multiequation structural models.
- exogenous variables in the state equation and fully parameterized variance specifications.
- generate one-step ahead, filtered, or smoothed signals, states, and errors.
- examples include time-varying parameter, multivariate arma, and quasilikelihood stochastic volatility models.testing and evaluation:
- actual, fitted, residual plots.
- wald tests for linear and nonlinear coefficient restrictions; confidence ellipses showing the joint confidence region of any two functions of estimated parameters.
- other coefficient diagnostics: standardized coefficients and coefficient elasticities, confidence intervals, variance inflation factors, coefficient variance decompositions.
- omitted and redundant variables lr tests, residual and squared residual correlograms and q-statistics, residual serial correlation and arch lm tests.
- white, breusch-pagan, godfrey, harvey and glejser heteroskedasticity tests.
- stability diagnostics: chow breakpoint and forecast tests, quandt-andrews unknown breakpoint test, bai-perron breakpoint tests, ramsey reset tests, ols recursive estimation, influence statistics, leverage plots.
- arma equation diagnostics: g hs or tables of the inverse roots of the ar and/or ma characteristic polynomial, compare the theoretical (estimated) autocorrelation pattern with the actual correlation pattern for the structural residuals, display the arma impulse response to an innovation shock and the arma frequency spectrum.
- easily save results (coefficients, coefficient covariance matrices, residuals, gradients, etc.) to eviews objects for further analysis.see also estimation and systems of equations for additional specialized testing procedures.forecasting and simulation:
- in- or out-of-sample static or dynamic forecasting from estimated equation objects with calculation of the standard error of the forecast.
- forecast g hs and in-sample forecast evaluation: rmse, mae, mape, theil inequality coefficient and proportions
- state-of-the-art model building tools for multiple equation forecasting and multivariate simulation.
- model equations may be entered in text or as links for automatic updating on re-estimation.
- display dependency structure or endogenous and exogenous variables of your equations.
- gauss-seidel, broyden and newton model solvers for non-stochastic and stochastic simulation. non-stochastic forward solution solve for model consistent expectations. stochasitc simulation can use bootst ped residuals.
- solve control problems so that endogenous variable achieves a user-specified target.
- sophisticated equation normalization, add factor and override support.
- manage and compare multiple solution scenarios involving various sets of umptions.
- built-in model views and procedures display simulation results in g hical or tabular form.g hs and tables:
- line, dot plot, area, bar, spike, seasonal, pie, xy-line, scatterplots, bubbleplots, boxplots, error bar, high-low-open-close, and area band.
- powerful, easy-to-use categorical and summary g hs.
- auto-updating g hs which update as underlying data change.
- observation info and value display when you hover the cursor over a point in the g h.
- histograms, average shifted historgrams, frequency polyons, edge frequency polygons, boxplots, kernel density, fitted theoretical distributions, boxplots, cdf, survivor, quantile, quantile-quantile.
- scatterplots with any combination parametric and nonparametric kernel (nadaraya-watson, local linear, local polynomial) and nearest neighbor (lowess) regression lines, or confidence ellipses.
- interactive point-and-click or command-based customization.
- extensive customization of g h background, frame, legends, axes, scaling, lines, symbols, text, shading, fading, with improved g h template features.
- table customization with control over cell font face, size, and color, cell background color and borders, merging, and annotation.
- copy-and-paste g hs into other windows applications, or save g hs as windows regular or enhanced metafiles, encapsulated postscript files, bitmaps, gifs, pngs or jpgs.
- copy-and-paste tables to another application or save to an rtf, , latex, pdf, or text file.
- manage g hs and tables together in a spool object that lets you display multiple results and analyses in one objectcommands and programming:
- object-oriented command language provides access to menu items.
- batch execution of commands in program files.
- looping and condition branching, subroutine, and macro processing.
- string and string vector objects for string processing. extensive library of string and string list functions.
- extensive matrix support: matrix manipulation, multiplication, inversion, kronecker products, eigenvalue solution, and singular value decomposition.external interface and add-ins:
- eviews com automation server support so that external programs or scripts can launch or control eviews, transfer data, and execute eviews commands.
- eviews offers com automation client support application for matlab® and r so that eviews may be used to launch or control the application, transfer data, or execute commands.
- the eviews microsoft excel® add-in offers a simple interface for fetching and linking from within microsoft excel® (2000 and later) to series and matrix objects stored in eviews workfiles and databases.
- the eviews add-ins infrastructure offers seamless access to user-defined programs using the standard eviews command, menu, and object interface.
- and install predefined add-ins from the eviews website.
جدیدترین بیلد پیش نمایش ویندوز 10 دسکتاپ، یعنی بیلد 17063، تغییرات و ویژگی های جدید بسیاری را به همراه داشته است که تا کنون بسیاری از آنها را به اطلاع شما رسانده ایم. از دیگر تغییرات مهم این نسخه، می توان به بهبودها و پیشرفت های صورت گرفته در اپلیکیشن تنظیمات یا settings ویندوز 10 اشاره کرد که از جمله ی آنها می توان به آوردن طراحی فلوئنت به این بخش از سیستم عامل اشاره کرد. در ادامه با وینفون همراه باشید گاه دقیقتری به این تغییرات داشته باشیم.فروشگاه محصولات شیائومیدرگاه پرداخت اینترنتی ن ت پیدر بیلد 17063 ویندوز 10، تغییرات جدید متعددی در تنظیمات وجود دارد:سوالات امنیتی برای حساب های محلی:اکنون کاربران می توانند رمز عبور گمشده خود را از صفحه قفل بازی کنند، حتی اگر از یک حساب محلی استفاده کنند. در هنگام تنظیم حساب توسط کاربران، از آنها برای سوالات بازی درخواست می شود و اگر شما قبلا یک حساب محلی داشته باشید، می توانید با رفتن به settings > accounts > sign-in options > “update your security questions”، سوالات امنیتی را اضافه کنید.این بیلد جدید همچنین تغییراتی را برای تنظیمات صفحه نمایش به ارمغان می آورد، به طوری که تنظیمات در حال حاضر همه در یک مکان قرار دارند.با بیلد 17063، اکنون می توانید اطلاعات دقیق مربوط به صفحه نمایش خود را با مراجعه به صفحه جدید “a nced display settings” لینک شده در پایین settings > system > display، مشاهده کنید.تنظیمات موارد جدیدی را شامل می شود، از جمله:رزولوشن دسکتاپ در مقابل رزولوشن سیگنال فعال:به طور معمول، رزولوشن دسکتاپ و رزولوشن سیگنال فعال شما ی ان خواهد بود. برای ارائه یک تجربه بهتر، ویندوز ترجیح می دهد صفحه نمایش شما را با رزولوشن سیگنال بومی خود حفظ کند. اگر شما رزولوشن دستگاه خود را از settings > system > display > scale and layout > resolution تغییر دهید، شما احتمالا تفاوتی بین رزولوشن دسکتاپ و رزولوشن سیگنال فعال خود مشاهده خواهید کرد.
نرخ به روز رسانی تصویر 59 هرتز: برای مانیتورها و تلویزیون هایی که تنها 59.94 هرتز، اما نه 60 هرتز را ارائه می دهند.بهبود تجربه مقیاس بندی خود برای رفع مشکلات اپلیکیشن های تار شده: برخی از برنامه های دسکتاپ، زمانی که لپ تاپ ها از مانیتورها جدا شده و یا تغییراتی در صفحه نمایش داده می شود، می توانند تار شوند. هنگامی که این اتفاق می افتد، شما مجبورید که از سیستم خارج شوید و دوباره به ویندوز بازگردید تا این برنامه ها به درستی رندر شوند. با این بیلد جدید شما می توانید یک ویژگی را روشن کنید که به سادگی این برنامه ها را قادر می سازد مشکلشان با راه اندازی دوباره رفع شود. سه قسمت برای این ویژگی وجود دارد:صفحه تنظیمات صفحه کلید جدید:با استفاده از تنظیمات جدید صفحه کلید، کاربران می توانند به راحتی طرح های صفحه کلید جدیدی را اضافه کنند، میان طرح های صفحه کلید ژاپنی 106/109 و انگلیسی 101/102 سوییچ کنند، تنظیماتی مانند صداهای کلید و اصلاح خ ر و سایر تنظیمات پیشرفته مرتبط با صفحه کلید را روشن یا خاموش کنند. علاوه بر این، شما اکنون می توانید صفحه کلید پیش فرض را به طور مستقل از زبان نمایش تغییر دهید، مثلا از زبان فرانسوی استفاده کنید، ولی انگلیسی را به عنوان صفحه کلید پیش فرض خود انتخاب کنید (این گزینه قبلا در کنترل پنل موجود بود، اما اکنون به تنظیمات منتقل شده است). تنظیمات تکراری از کنترل پنل حذف شده اند.صفحه تنظیمات جدید و بهبود یافته region & language: مایکروسافت آی هایی را به هر ورودی زبان اضافه کرده است تا نشان دهد که پشتیبانی زبان چه زمانی برای زبان نمایش، متن به گفتار، تشخیص گفتار و یا دست خط نصب شده است. مایکروسافت همچنین یک تجربه انتخاب زبان کاملا جدید را اضافه کرده که شما قادر می سازد تا به سرعت ویژگی های در دسترس زبان در هر زبان را شناسایی کنید. این همچنین یکپارچگی اولیه بسته های تجربه محلی، بسته های appx بومی با استور مایکروسافت را نشان می دهد که به مایکروسافت اجازه می دهد به طور منظم منابع زبانی را با پیشرفت ها و بهبودهای ترجمه جمع آوری شده از اینسایدرهای ویندوز و دیگر کانال های دریافت بازخورد، به روز رسانی کند.تنظیم تنظیمات داده برای ترجیح استفاده از داده ی همراه: در تنظیمات cellular شما هم اکنون می توانید استفاده از داده ی همراه را برای همیشه به جای وای فای و یا زمانی که وای فای ضعیف است، انتخاب کنید. این قابلیتِ به روز شده در ویندوز، به کاربرانی که به شبکه سریع lte با حجم بسیار زیاد یا نامحدود دسترسی دارند اجازه می دهد تا برای همیشه از آن استفاده کنند و از اتصال به شبکه های ضعیف وای فای جلوگیری شود.
بهبود مدیریت مصرف داده ها: شما هم اکنون می توانید در صفحه data usage، محدودیت های داده و یا ممنوعیت مصرف داده در پس زمینه را برای اتصالات وای فای و اترنت، علاوه بر اتصالات همراه، تنظیم کنید. صفحه به روز شده ی تنظیمات، پشتیبانی از یک مجموعه متنوع از دستگاه ها و کاربران را هدف قرار داده است. چه شما دارای یک کامپیوتر با اتصال همراه باشید، چه یک اتصال شبکه اترنت محدود داشته باشید، اکنون شما می توانید استفاده از داده های خود را با توجه به بودجه و نیازهای خود تنظیم کنید. آیا می خواهید اطلاعات مصرف داده خود را در یک نگاه ببینید؟ روی زبانه data usage در تنظیمات راست کلیک کنید و آن را به منوی استارت پین کنید تا یک کاشی زنده برای مصرف داده ها داشته باشید.
ریست تنظیمات game mode: در بخش settings > gaming > game mode یک گزینه جدید به نام “reset game mode settings” وجود دارد که به شما اجازه می دهد تنظیمات ح بازی برای رایانه خود را به مقادیر پیش فرض برای این ویژگی بازگردانید.تنظیمات بهبود یافته هر برنامه:مایکروسافت مجوزها و دسترسی های اپلیکیشن را به تنظیمات راست کلیک منوی زمینه ی برنامه ها اضافه کرده و یک گزینه برای تغییر آسان آنها توسط کاربر در نظر گرفته است. همچنین مایکروسافت لینک هایی برای بررسی استفاده در پس زمینه، اعلان های لاک اسکرین و پیش فرض ها؛ و همچنین گزینه هایی برای خاتمه دادن اجباری و یا حذف برنامه اضافه کرده است.
به نظر می رسد مایکروسافت همچنان به شدت در تلاش است تا ویندوز 10 را بیش از پیش برای تمام کاربران با دستگاه های مختلف، کاربردی کند، بنابراین احتمالا همچنان در بیلدهای آتی نیز شاهد تغییرات بیشتری در این سیستم عامل خواهیم بود. لینک مطلب منبع : mspu1713 پست زمانی only windows